6月17日,期指加快从1006合约向1007合约移仓步伐。1006合约持仓单日减持5617手、而1007合约日增仓7444手。无论是1006合约的减持还是1007合约的增持,都是卖单数量偏多,由此反应在盘面上,1006合约较1007合约更为抗跌。
中金所颁布的主力1007合约持仓数据显示,6月17日前20名会员持买单会员增持5482手至11618手、持卖单会员增持5797手至13325手,卖单持仓较买单持仓多增持315手,多空持仓比值达到87.18%。前20名会员卖单总量较买单总量多1707手,前10名会员净卖单为2421手。1007合约持仓仍是空头力量占优。
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持买单会员中,多头力量严重削弱,仅广发和鲁证净买单超过300手。而之前的多头主力浙江永安转变为空头主力,其净卖单为465手。持卖单会员中,招商期货持卖单激增,净卖单达到680手,仅次于中证的1041手。此外,长城伟业净卖单也超过300手。对照净买卖单可以发明,空头力量还是异常强盛,而且多为券商类背景,这与券商类以卖出套期保值为主有关。
总体看,持仓数据反应出券商自营资金已经开端参与股指期货套期保值,这将有助于改良期指市场的投资者结构,但也反应出主流资金对后市信心不足。
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