16日,股指期货完成了上市之后的第三次交割。与前两次大盘“一涨一跌”不同,此次沪深300现货市场仅为窄幅震动,最后以几乎平盘报收,外界担心的“到期日效应”没有呈现。8月合约也正式成为多空角力的主战场,主力多空的力量对照显示,空方依然盘踞主导地位。
合约进入交割阶段利润空间甚微
股指期货昨日全线合约小幅下跌,交割合约IF1007收报2,596.00点,跌24.00点或0.92%,有1245手持仓进入交割流程,交割结算价为2595.79点。
推荐浏览
莫道不消魂 网帖爆武汉公交时速超出火车(组图) 万亿流动性迅速蒸发- 解密巴菲特:8大预测与7大信条铁矿石积存港口 矿山仍贪婪要价 国美逐鹿大戏:贝恩不吃素深国商董事长遭二奶举报掏空资产怀旧兼找茬:老版西游记穿帮大全[微博]杯具:中国在走印度的老路
- 楼市金九不再银十难续
- GMI：美联储推出扭曲操作 非美货币受压
- 房企四处找钱连遭围追堵截
- 利比亚冲突升级 油价周二大涨8.6%创28月新高
- 房地产调控渐趋严厉 “炒房”大军会否转战股市
- 铅期货将为“大合约” 交易门槛或为6万元
- 前8月中国工业企业实现利润逾2.6万亿 同比增55%
- 财政部：前8月国企累计实现利润同比增46.7%
海通期货王娟表现,早盘7月合约期价下滑的同时伴随着持仓量的降落,多头率先开端止损离场,多数资金不愿进入交割阶段,这是因为从前两次交割的经验来说,期现收敛程度非常高,期指合约进入交割阶段的利润空间微乎其微。“股指期货第三个交割日安稳度过,沪深300现指收涨0.29%,这一现象将有利于领导投资者正确地懂得到期日效应,”王娟说,昨日的走势阐明,每到股指期货合约到期交割时,现货指数不必定会呈现较大幅度的下挫。
据统计,5月合约到期时,沪深300现指上涨了1.57%;6月合约到期时,沪深300现指下挫了1.7%。这阐明,现货市场其实并不受交割日的影响。
另外,在7月合约交割前一天即7月15日,有媒体报道“游资利用期指较现货提前开盘15分钟与农行(601288,微博)上市这个事件,把持7月合约以获利”。专家表现,虽然7月合约在交割前持仓量已较少,但是不存在被把持的可能。
“7月合约在15日还有不少持仓,没有谁能把持,”东证期货高级顾问方世圣表现,相干的猜测完整没有逻辑性,在市场不断定的时候,没有资金敢这么做。而将农行与股指期货接洽起来则更为荒谬,“因为农行现在基本没有被计入沪深300指数。”
8月合约空方重新盘踞优势
主力合约IF1008昨日收报2,620.6点,跌6.8点或0.26%,其成交持仓量分辨达到360667手和20799手。
从期现溢价来看,从15日开端,8月合约就恢复了主力合约相对于现货市场的正价差,显示期市资金对于后市的见解逐渐与现货市场靠拢。
而随着7月合约的终结,8月合约的多空布局也基础完成,其持仓排名也开端阐明问题。
昨日的持仓显示,空方重新盘踞了优势,国泰君安回到了“净空头”的面目,持有2413手空单和1554手多单。前20名多头持仓为14391手,而前20名空头持仓为15540手,空头的主导优势再次恢复。
相关阅读