金融创新专题报告:Alpha组合与期指套利策略周报

    1、上周组合表现  
    8月2日到8月6日的Alpha组合的运行成果如下:
    (1)Alpha现货组合在全部期间内累计获利为5.12%,而HS300同期累计收益1.00%,相对于HS300的超额收益为4.11%。如扣除相干的费用和履行成本,能够获得3.50%的超额收益,具有很好的加强后果。
    (2)Alpha股票组合与股指期货对冲组合的累积绝对收益是2.84%。
    2、积极主动性策略-Alpha选股 
    本周周报选出的新的股票组合(从8月9日开端),供投资者参考(表1)。  
     3、Alpha-Beta分别策略(牟取绝对收益)  
    假设每只股票购置6700股,持仓总市值是803,330元。相应的,为了完整对冲市场风险,获得绝对正收益,则应卖出期指合约1手。

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