实行内部评级法与增进信用风险管理之间有如下的内在关系:
一是通过风险评级,加强了区分客户的才能,优化客户选择,获得市场竞争优势。新资本协议中信用风险管理的要害,就是请求商业银行进步客户的风险评价才能。违约程度是衡量借款人风险大小的要害指标,在内部评级法中,商业银行必须正确盘算客户一年期的违约概率。根据违约概率的大小,进行客户细分,进而断定相应的授信政策和审批标准。对优质客户,可以简化审批流程和环节,加大营销力度,进步服务效率;而对高风险客户,则可以实行有效把持。
二是通过收益笼罩风险,有效提升风险定价才能。基于风险计量模型所输出的违约概率、违约丧失率、资本占用等要害风险指标,断定了贷款利率底线和贷款浮动区间的核心变量。根据客户等级和交易结构,可以进行贷款的合理定价,从而实现风险与收益的平衡。
三是通过基于风险收益的绩效评估,可以进一步完善有效的鼓励束缚机制,合理配置资源。
四是在单项交易基础上,对整体资产组合风险进行科学计量,推动组合结构优化,进步风险资产质量。
在上述环节中,风险偏好是贯穿其中的一条主线。风险偏好以一系列风险政策为载体,阐明了银行风险战略,并通过科学定价来实现对风险的补偿,从而保证了风险收益的实现。
风险偏好的制定
风险偏好是银行风险战略的核心。
基于风险计量技巧的不断进步,商业银行可以通过更多的量化指标来明白自身的风险偏好,并通过完备的政策与业务流程,将统一的风险偏好传导到全行各级机构的经营与管理行动之中。
风险偏好体现资本束缚原则,与监管目标一致。资本是银行抵抗风险的最后防线,是最稀缺的资源。银行的发展战略和风险偏好要充分考虑资本的束缚,这是商业银行经营特征的体现,是满足监管当局请求的需要,更是实现稳健经营、进步大众,信心的必定请求。
风险偏好与监管目标从基本上讲是一致的。对金融机构实行监管的重要目标在于四个方面:一是保持金融业健康运行的秩序,最大限度地减少银行业的风险,保障存款人和投资者的利益,增进银行业和经济的健康发展;二是确保公平而有效地发放贷款,避免资金的乱拨乱划,禁止讹诈运动或者不适当的风险转嫁;三是在必定程度上避免贷款发放过度集中于某一行业、区域或机构;四是保证实现银行在履行货币政策时的传导机制。由此可见,在把持风险、保证金融系统稳固性方面,审慎的风险偏好与监管目标具有高度一致性。正因为如此,监管部门也提倡银行通过风险偏好的管理,来保证监管指标的合规,防备系统性风险的呈现。
风险战略和偏好是银行风险管理的纲领性文件。商业银行董事会应根据外部监管请求、银行发展战略和外部环境变更,明白团体整体的风险管理请求,即愿意承担什么样的风险,以及承担的风险程度。商业银行在制定风险战略和偏好时,应同时设定定量和定性目标,依托风险计量成果,将资本充分率目标、风险资本总量、各类风险资本占比等纳入定量指标范畴,作为风险偏好表述的核心内容。
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风险偏好的传导
战略层面的风险偏好需要通过一系列载体传导到经营层,转化为可履行的风险偏好。风险偏好的传导是一个从上到下有效传导和逐步分解细化的过程。在风险偏好断定的基础上,要从战略层面断定各类业务的发展布局,进而断定各类业务的发展范围或增加比例,并通过这一载体将其传导到各层级机构,转化为具体可操作的规矩。从战略层面考虑,银行要培养核心竞争力,培养持续盈利才能,推动银行市值的稳固或持续进步;从战术层面考虑,银行应立足于即期盈利和即期市场形象的需要,充分考虑各类业务经风险调剂后的资本回报率以及当前各类业务市场竞争的需要。
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