中国银行业为了满足业务扩张而进行的资本补充，与欧美银行业因为金融危机冲击导致资本金被侵蚀需要补充是根本不同的
7月26日,巴塞尔银行监管委员会推出了对新资本协议的修订进展,被部分业内人士视为“巴塞尔资本协议Ⅲ”的起步。
目前看来,巴塞尔新资本协议的实施不仅要考虑到国际规则的变动,也需要立足中国的具体市场状况。
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中国为了应对金融危机,银行体系的信贷投放经历了一个异常高速的增长时期,这一时期银行体系的经营延续并强化了中国银行(601988,股吧)业的高资本消耗业务模式,凸显了银行经营模式依然过于依赖存贷款利差的格局;银行贷款在整个融资市场的占比显著上升,增大了金融结构的脆弱性。
在资本监管不断严格的趋势下,如何立足于具体的经济金融环境,平稳推动和强化资本约束,避免资本要求的短期过大波动对于银行体系可能带来的冲击,也是实施新资本协议过程中需要慎重考虑的现实课题之一。
同时,中国银行业为了满足业务扩张而进行的资本补充,与欧美银行业因为金融危机冲击导致资本金被侵蚀需要补充是根本不同的,为了满足业务需求而进行的资本补充通常会提高银行的竞争能力,因此主要的问题是建立资本约束前提下尽可能拓展资本补充渠道,而欧美银行业则需要更多考虑到是平稳补充资本和去杠杆化的同时不对金融市场形成过大的冲击。
面对近期中国房地产市场价格的回落和成交的低迷,警惕房地产市场下行对银行体系的冲击已经成为中国银行业近期风险管理的重要目标,要研究如何有效运用压力测试等风险管理模型对房地产市场可能出现的极端情况进行预测并做出相应调整。一般意义上说,压力测试是针对极端经济状况下的模拟和讨论,由于历史数据的缺乏以及房地产市场发展历史相对较短,因此较难简单搬用现有的通过计量等数据驱动的模型进行有效估计或外延拓展,这就要求监管者更多依靠经验判断和模型驱动的模拟,而如何将压力测试的结果反馈到银行的实际操作中,当前看来也是中国银行业压力测试中的短板之一。
金融危机爆发之后,巴塞尔银行监管委员会大量吸收中国这样的发展中国家成为会员,反映了危机之后全球金融格局的变化趋势,也表明新兴市场在全球金融舞台的地位相对提升。
自中国成为巴塞尔银行监管委员会的会员国之后,中国银行业监管者在巴塞尔银行监管委员会中发挥着更为重要的作用,这一点在巴塞尔资本协议的修订开始更为关注新兴市场和发展中国家的现实状况等方面也可以明显看出来。
我们要考虑,如何充分利用这个新的国际金融规则的讨论和制订的平台,深入分析国际金融监管规则的演变趋势,立足中国的金融市场现实状况,清醒把握中国银行业监管与欧美银行的差距,将中国特色的银行业经营模式和风险特征充分体现到国际监管准则中。
同时也要积极引导国内银行加入到国际活跃银行的行列,在巴塞尔银行监管委员会的各种非投票表决的谈判中占据有利地位和充分话语权,在更多的监管细节上做出专业的判断并争取权益,在前瞻性地参与制定公平有效的监管准则的同时为中国银行业争取更多的发展机遇。（作者为国务院发展研究中心金融研究所副所长）
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